PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLEH с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLEHPFF

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FLEH и PFF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLEH и PFF

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
7.77%
FLEH
PFF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLEH и PFF

FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии FLEH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLEH c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLEH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLEH, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLEH, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLEH, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLEH, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLEH, с текущим значением в 11.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.53
PFF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFF, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFF, с текущим значением в 11.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.90

Сравнение коэффициента Шарпа FLEH и PFF


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
2.14
FLEH
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и PFF

FLEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
3.68%3.25%1.84%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.13%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%6.61%

Просадки

Сравнение просадок FLEH и PFF


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.91%
-1.62%
FLEH
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и PFF

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) составляет 0.00%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что FLEH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.31%
FLEH
PFF