Сравнение FLEH с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
FLEH и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLEH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLEH и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLEH и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | -1.24% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FLEH показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.76%.
FLEH
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLEH и PFF
FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
FLEH vs. PFF — Ранг доходности на риск
FLEH
PFF
Сравнение FLEH c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLEH | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.66 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.97 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.01 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 2.85 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLEH | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.66 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.11 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FLEH и PFF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEH и PFF
Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 2.25% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок FLEH и PFF
Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLEH | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -65.55% | +31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -5.28% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -21.05% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -4.01% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -5.81% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.86% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEH и PFF
Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FLEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLEH | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 2.69% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 5.12% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 8.33% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 10.26% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.63% | +5.53% |