PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEH с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLEH is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEH returned 12.21%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLEH charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FLEH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEH показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.

FLEH

1 день
0.07%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
7.38%
С начала года
12.16%
1 год
24.54%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
Всё время*
10.77%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLEH

Franklin FTSE Europe Hedged ETF
$191.22K$190.22K$237.23K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам FLEH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		12.16%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%3.81%

Correlation

The correlation between FLEH and VOO is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between FLEH and VOO shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEH и VOO

Секторы
FLEH
VOO

Финансовые услуги

16.0%
11.4%

Промышленность

15.3%
8.5%

Здравоохранение

14.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.5%

Технологии

7.5%
38.6%

Сырьевые материалы

6.8%
1.7%

Энергетика

5.5%
3.0%

Коммунальные услуги

4.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.9%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Финансовые услуги

FLEH
16.0%
VOO
11.4%

Промышленность

FLEH
15.3%
VOO
8.5%

Здравоохранение

FLEH
14.8%
VOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

FLEH
12.1%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

FLEH
10.8%
VOO
9.5%

Технологии

FLEH
7.5%
VOO
38.6%

Сырьевые материалы

FLEH
6.8%
VOO
1.7%

Энергетика

FLEH
5.5%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

FLEH
4.0%
VOO
2.2%

Коммуникационные услуги

FLEH
3.4%
VOO
9.9%

Недвижимость

FLEH
1.3%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VRPFLEH с VEA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

FLEH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLEH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.88

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.60

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.71

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

11.57

-4.87

FLEH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEH на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEH и VOO

Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-33.99%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-8.90%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-18.69%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-24.52%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.67%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.08%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и VOO

Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FLEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.07%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

10.27%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

12.81%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.96%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.03%

+0.21%

Сравнение комиссий FLEH и VOO

FLEH берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и VOO

Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.62%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FLEH and VOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEH has higher volatility (4.38%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, FLEH dropped -33.94% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 12.21% for FLEH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FLEH.

FLEH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.04% for VOO.

FLEH is categorized as Europe Equities, while VOO is S&P 500. FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLEH and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор