Сравнение FLEH с GCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC).
FLEH и GCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLEH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FLEH и GCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLEH и GCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | -1.24% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FLEH показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у GCC с доходностью 12.81%.
FLEH
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLEH и GCC
FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GCC в 0.55%.
Доходность на риск
FLEH vs. GCC — Ранг доходности на риск
FLEH
GCC
Сравнение FLEH c GCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLEH | GCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.04 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.88 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 9.70 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLEH | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.06 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FLEH и GCC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEH и GCC
Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GCC в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 2.25% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLEH и GCC
Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и GCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLEH | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -63.19% | +29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -10.42% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -27.07% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -2.65% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -35.22% | +30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.09% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEH и GCC
Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FLEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLEH | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 4.96% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 14.91% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 17.83% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.97% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 14.76% | +3.40% |