PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLEH с GCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLEH и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLEH и GCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
-1.24%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, FLEH показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у GCC с доходностью 12.81%.


FLEH

1 день
1.62%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.55%
1 год
22.68%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.26%
10 лет*

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Europe Hedged ETF

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий FLEH и GCC

FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GCC в 0.55%.


Доходность на риск

FLEH vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 6262
Ранг коэф-та Мартина

GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEH c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLEHGCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.04

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.88

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

9.70

-3.09

FLEH vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEH на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCC равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEH и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLEHGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.06

+0.46

Корреляция

Корреляция между FLEH и GCC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и GCC

Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GCC в 5.88%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
2.25%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLEH и GCC

Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и GCC.


Загрузка...

Показатели просадок


FLEHGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-63.19%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.42%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-27.07%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-2.65%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-35.22%

+30.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.09%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и GCC

Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FLEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLEHGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

4.96%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

14.91%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

17.83%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.97%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

14.76%

+3.40%