PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLEH с HEWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLEH и HEWJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FLEH и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
48.13%
106.90%
FLEH
HEWJ

Основные характеристики

Доходность по периодам


FLEH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEWJ

С начала года

22.45%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

2.03%

1 год

23.61%

5 лет

14.33%

10 лет

10.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLEH и HEWJ

FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.


HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLEH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLEH c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLEH, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.471.23
Коэффициент Сортино FLEH, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.701.63
Коэффициент Омега FLEH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.24
Коэффициент Кальмара FLEH, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.411.18
Коэффициент Мартина FLEH, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.133.72
FLEH
HEWJ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
1.23
FLEH
HEWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и HEWJ

FLEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
1.88%3.25%1.84%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.24%2.03%47.67%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FLEH и HEWJ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.91%
-6.80%
FLEH
HEWJ

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и HEWJ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) составляет 0.00%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что FLEH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.02%
FLEH
HEWJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab