Сравнение FLEH с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
FLEH и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLEH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLEH и HEWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLEH и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | -1.24% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FLEH показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 9.72%.
FLEH
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLEH и HEWJ
FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.
Доходность на риск
FLEH vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
FLEH
HEWJ
Сравнение FLEH c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLEH | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.94 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.63 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.77 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 14.33 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLEH | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.94 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FLEH и HEWJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEH и HEWJ
Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности HEWJ в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 2.25% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок FLEH и HEWJ
Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и HEWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLEH | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -31.53% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.99% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -20.90% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -4.49% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -6.68% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.16% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEH и HEWJ
Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 8.27% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLEH | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 7.97% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 14.91% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 23.99% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 19.02% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 20.00% | -1.84% |