PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLEH с HEWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLEHHEWJ

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLEH и HEWJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLEH и HEWJ

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.37%
FLEH
HEWJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLEH и HEWJ

FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.


HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLEH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLEH c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLEH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLEH, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLEH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLEH, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLEH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLEH, с текущим значением в 10.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.86
HEWJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEWJ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEWJ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEWJ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEWJ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEWJ, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.26

Сравнение коэффициента Шарпа FLEH и HEWJ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.34
FLEH
HEWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и HEWJ

FLEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
3.68%3.25%1.84%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
1.88%2.03%47.67%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FLEH и HEWJ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.91%
-5.71%
FLEH
HEWJ

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и HEWJ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) составляет 0.00%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FLEH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.91%
FLEH
HEWJ