PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEH с FLEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEH с FLEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEH returned 11.81%/yr vs 8.65%/yr for FLEE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEH и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEH показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у FLEE с доходностью 5.58%.

FLEH

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

FLEE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.58%
6 месяцев
8.37%
1 год
17.27%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEH и FLEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		5.58%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%

Correlation

The correlation between FLEH and FLEE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between FLEH and FLEE shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEH и FLEE

Секторы
FLEH
FLEE

Финансовые услуги

16.0%
23.8%

Промышленность

15.3%
19.6%

Здравоохранение

14.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

12.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.6%

Технологии

7.5%
8.5%

Сырьевые материалы

6.8%
5.8%

Энергетика

5.5%
5.3%

Коммунальные услуги

4.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.0%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Финансовые услуги

FLEH
16.0%
FLEE
23.8%

Промышленность

FLEH
15.3%
FLEE
19.6%

Здравоохранение

FLEH
14.8%
FLEE
12.8%

Потребительский защитный сектор

FLEH
12.1%
FLEE
8.5%

Потребительский циклический сектор

FLEH
10.8%
FLEE
6.6%

Технологии

FLEH
7.5%
FLEE
8.5%

Сырьевые материалы

FLEH
6.8%
FLEE
5.8%

Энергетика

FLEH
5.5%
FLEE
5.3%

Коммунальные услуги

FLEH
4.0%
FLEE
5.1%

Коммуникационные услуги

FLEH
3.4%
FLEE
3.0%

Недвижимость

FLEH
1.3%
FLEE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Franklin FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRPFLEH с BKLN
Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWGFLEE с ^GSPC

Доходность на риск

FLEH vs. FLEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEH c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEHFLEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.11

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.64

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

5.13

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEH vs. FLEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEH на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEE равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEH и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEHFLEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FLEH и FLEE

Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и FLEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEHFLEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-37.27%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.37%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.59%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-31.62%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.03%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-7.11%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.38%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и FLEE

Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что FLEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEHFLEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.78%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

12.98%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.59%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

17.37%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.95%

-0.70%

Сравнение комиссий FLEH и FLEE

И FLEH, и FLEE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и FLEE

Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FLEE в 2.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.61%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLEH and FLEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEH has higher volatility (6.75%) compared to FLEE (5.78%). In terms of maximum drawdown, FLEH dropped -33.94% vs FLEE's -37.27%.

On 5-year performance, FLEH leads with 11.81% vs 8.65% for FLEE. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 11.81% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH and FLEE have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLEE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.09% for FLEH.

Both ETFs track FTSE Developed Europe RIC Capped Index.

FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEH и FLEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор