PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEH с FLEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEH с FLEE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEH returned 12.21%/yr vs 9.78%/yr for FLEE. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEH и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLEH показывает доходность 12.16%, а FLEE немного ниже – 12.07%.

FLEH

1 день
0.07%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
7.38%
С начала года
12.16%
1 год
24.54%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
Всё время*
10.77%

FLEE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
6.20%
С начала года
12.07%
1 год
24.70%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
Всё время*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLEE

Franklin FTSE Europe ETF
$985.91K$505.40K$620.71K

FLEH

Franklin FTSE Europe Hedged ETF
$191.22K$190.22K$237.23K

Сравнение доходности по годам FLEH и FLEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		12.16%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		12.07%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.80%

Correlation

The correlation between FLEH and FLEE is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between FLEH and FLEE shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEH и FLEE

Секторы
FLEH
FLEE

Финансовые услуги

16.0%
24.4%

Промышленность

15.3%
19.4%

Здравоохранение

14.8%
12.9%

Потребительский защитный сектор

12.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.7%

Технологии

7.5%
9.8%

Сырьевые материалы

6.8%
5.5%

Энергетика

5.5%
4.4%

Коммунальные услуги

4.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.6%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Финансовые услуги

FLEH
16.0%
FLEE
24.4%

Промышленность

FLEH
15.3%
FLEE
19.4%

Здравоохранение

FLEH
14.8%
FLEE
12.9%

Потребительский защитный сектор

FLEH
12.1%
FLEE
8.3%

Потребительский циклический сектор

FLEH
10.8%
FLEE
6.7%

Технологии

FLEH
7.5%
FLEE
9.8%

Сырьевые материалы

FLEH
6.8%
FLEE
5.5%

Энергетика

FLEH
5.5%
FLEE
4.4%

Коммунальные услуги

FLEH
4.0%
FLEE
4.8%

Коммуникационные услуги

FLEH
3.4%
FLEE
2.6%

Недвижимость

FLEH
1.3%
FLEE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Franklin FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRPFLEH с VEA
Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWGFLEE с FLGV

Доходность на риск

FLEH vs. FLEE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLEH c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEHFLEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.54

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.23

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.01

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

7.44

-0.74

FLEH vs. FLEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEH на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEH и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEH и FLEE

Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и FLEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEHFLEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-37.27%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.37%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.59%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-31.62%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.99%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.33%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и FLEE

Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеют волатильность 4.38% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEHFLEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.40%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

13.84%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

16.09%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.47%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.91%

-0.67%

Сравнение комиссий FLEH и FLEE

И FLEH, и FLEE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и FLEE

Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FLEE в 3.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		3.05%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.62%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLEH and FLEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEE has higher volatility (4.40%) compared to FLEH (4.38%). In terms of maximum drawdown, FLEH dropped -33.94% vs FLEE's -37.27%.

On 5-year performance, FLEH leads with 12.21% vs 9.78% for FLEE. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 12.21% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH and FLEE have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLEE has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.62% for FLEH.

Both ETFs track FTSE Developed Europe RIC Capped Index.

FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEH и FLEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор