Сравнение VRP с CSSD
VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. VRP is passively managed, while CSSD is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRP charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности VRP и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 2.86%.
VRP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.19%
CSSD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRP и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 2.23% | 0.45% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.86% | 0.49% |
Correlation
The correlation between VRP and CSSD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRP vs. CSSD — Ранг доходности на риск
VRP
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VRP c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRP | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRP и CSSD
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRP | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -2.32% | -43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.06% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.29% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRP | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 3.07% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 3.07% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 3.07% | +11.46% |
Сравнение комиссий VRP и CSSD
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и CSSD
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности CSSD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.62% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.24% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
VRP and CSSD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.
VRP has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 2.62% for CSSD.
They also come from different issuers: Invesco and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для VRP и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор