Сравнение VRNIX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRNIX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 16.94% | 24.44% | 26.49% | -19.19% | 28.64% | 20.90% | 31.36% | -4.84% | 21.58% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VRNIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции VRNIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.98% против 31.58% соответственно.
VRNIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.98%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRNIX и SMH
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
VRNIX vs. SMH — Ранг доходности на риск
VRNIX
SMH
Сравнение VRNIX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNIX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.32 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.92 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 5.39 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 19.22 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.32 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между VRNIX и SMH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и SMH
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.15% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и SMH
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRNIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -84.96% | +50.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -15.95% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -45.30% | +20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -45.30% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -8.02% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -41.35% | +37.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.47% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и SMH
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 5.39%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRNIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 11.74% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 24.02% | -14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 36.88% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 34.68% | -17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 32.29% | -14.03% |