PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRNIX с SWLVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRNIX и SWLVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VRNIX с SWLVX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNIX или SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNIX:

0.59

SWLVX:

0.46

Коэф-т Сортино

VRNIX:

0.87

SWLVX:

0.60

Коэф-т Омега

VRNIX:

1.13

SWLVX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VRNIX:

0.55

SWLVX:

0.35

Коэф-т Мартина

VRNIX:

2.07

SWLVX:

1.20

Индекс Язвы

VRNIX:

5.06%

SWLVX:

4.72%

Дневная вол-ть

VRNIX:

19.92%

SWLVX:

16.56%

Макс. просадка

VRNIX:

-34.57%

SWLVX:

-38.34%

Текущая просадка

VRNIX:

-5.41%

SWLVX:

-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, VRNIX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 1.12%.

VRNIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-3.02%

1 год

10.95%

3 года

15.36%

5 лет

15.88%

10 лет

12.31%

SWLVX

С начала года

1.12%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-6.18%

1 год

6.92%

3 года

8.40%

5 лет

12.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий VRNIX и SWLVX

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNIX и SWLVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRNIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLVX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и SWLVX

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SWLVX в 2.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		1.25%1.21%1.41%1.59%1.16%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%1.74%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.72%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и SWLVX

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и SWLVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и SWLVX

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...