Сравнение VRNIX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRNIX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 16.94% | 24.44% | 26.49% | -19.19% | 28.64% | 20.90% | 31.36% | -4.84% | -0.17% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VRNIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
VRNIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.98%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRNIX и SWLVX
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRNIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
VRNIX
SWLVX
Сравнение VRNIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNIX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.44 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.76 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.50 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VRNIX и SWLVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и SWLVX
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.15% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и SWLVX
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRNIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -38.34% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.82% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -19.05% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -4.82% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.93% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.51% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и SWLVX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRNIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.47% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 8.30% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 15.74% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.85% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.67% | -0.41% |