Сравнение VRNIX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNIX или SWLVX.
Основные характеристики
| VRNIX | SWLVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.97% | 16.52% |
| Дох-ть за 1 год | 34.00% | 28.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.91% | 6.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.88% | 9.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 18.22 | 16.14 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 11.16% |
| Макс. просадка | -34.57% | -38.34% |
| Текущая просадка | -1.26% | -2.08% |
Корреляция
Корреляция между VRNIX и SWLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и SWLVX
С начала года, VRNIX показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 16.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRNIX и SWLVX
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и SWLVX
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SWLVX в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.25% | 1.41% | 1.59% | 1.16% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% | 1.74% | 1.69% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.97% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и SWLVX
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и SWLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и SWLVX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.