Сравнение VRNIX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNIX или VONG.
Основные характеристики
| VRNIX | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.14% | 31.61% |
| Дох-ть за 1 год | 38.50% | 43.34% |
| Дох-ть за 3 года | 9.06% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.64% | 20.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 16.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 20.35 | 13.23 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 16.76% |
| Макс. просадка | -34.57% | -32.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VRNIX и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и VONG
С начала года, VRNIX показывает доходность 26.14%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 31.61%. За последние 10 лет акции VRNIX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.12% против 16.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRNIX и VONG
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNIX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и VONG
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VONG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 1.16% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% | 1.74% | 1.69% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и VONG
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и VONG
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.