PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRNIX с VWUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRNIX и VWUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VRNIX с VWUSX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNIX или VWUSX.

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNIX:

0.59

VWUSX:

0.58

Коэф-т Сортино

VRNIX:

0.87

VWUSX:

0.94

Коэф-т Омега

VRNIX:

1.13

VWUSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VRNIX:

0.55

VWUSX:

0.60

Коэф-т Мартина

VRNIX:

2.07

VWUSX:

1.97

Индекс Язвы

VRNIX:

5.06%

VWUSX:

7.62%

Дневная вол-ть

VRNIX:

19.92%

VWUSX:

26.88%

Макс. просадка

VRNIX:

-34.57%

VWUSX:

-71.29%

Текущая просадка

VRNIX:

-5.41%

VWUSX:

-6.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRNIX показывает доходность -0.87%, а VWUSX немного выше – -0.83%. За последние 10 лет акции VRNIX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.85% соответственно.

VRNIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-3.02%

1 год

10.95%

3 года

15.36%

5 лет

15.88%

10 лет

12.31%

VWUSX

С начала года

-0.83%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

-0.66%

1 год

14.51%

3 года

22.11%

5 лет

13.14%

10 лет

14.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VRNIX и VWUSX

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNIX и VWUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRNIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNIX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUSX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и VWUSX

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VWUSX в 4.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		1.25%1.21%1.41%1.59%1.16%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%1.74%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		4.64%4.60%0.28%0.37%13.39%3.90%11.66%9.65%5.03%1.51%8.95%8.28%

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и VWUSX

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и VWUSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...