- ISIN
- US92206C7222
- CUSIP
- 92206C722
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 15 окт. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции VRNIX — $676. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,838.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) показал доход в 13.62% с начала года и 23.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRNIX составила 15.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 15.26%
- Всё время*
- 14.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VRNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VRNIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | -0.54% | -4.98% | 10.10% | 5.10% | -0.51% | -0.35% | 3.37% | 13.62% | ||||
| 2025 | 3.17% | -1.75% | -6.08% | -0.60% | 6.38% | 5.06% | 2.22% | 2.10% | 3.46% | 2.15% | 0.24% | 0.00% | 16.94% |
| 2024 | 1.39% | 5.39% | 3.20% | -4.26% | 4.70% | 3.31% | 1.45% | 2.37% | 2.13% | -0.70% | 6.43% | -2.79% | 24.44% |
| 2023 | 6.70% | -2.38% | 3.15% | 1.24% | 0.46% | 6.75% | 3.43% | -1.75% | -4.71% | -2.42% | 9.36% | 4.93% | 26.49% |
| 2022 | -5.64% | -2.75% | 3.36% | -8.92% | -0.16% | -8.38% | 9.31% | -3.84% | -9.26% | 8.02% | 5.40% | -5.82% | -19.19% |
| 2021 | -0.83% | 2.90% | 3.78% | 5.38% | 0.47% | 2.50% | 2.07% | 2.88% | -4.60% | 6.93% | -1.34% | 5.90% | 28.64% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 1.65%, beta of 1.01, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2010.
- This fund captured 106.41% of S&P 500 Index gains but only 97.71% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.01 and R2 of 1.00, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 1.01
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 106.41%
- Участие в снижении
- 97.71%
Комиссия
Комиссия VRNIX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRNIX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.50 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 10.58 | +0.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.76 | $4.89 | $6.24 | $5.92 | $5.38 | $12.14 | $4.95 | $4.73 | $4.44 | $4.10 | $3.84 | $3.49 |
Дивидендный доход | 1.00% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $4.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $6.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $5.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $5.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $8.71 | $12.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 34.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.57%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.14%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.69%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.62%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 8d | 9mo 12dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-19.40%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| VRNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -56.78% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | -18.90% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -25.43% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -33.92% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.69% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.14% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VRNIX
Добавьте Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRNIX