PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Sha...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92206C7222

CUSIP

92206C722

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

15 окт. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VRNIX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VRNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VRNIX с SWLVX VRNIX с VONE VRNIX с VONG VRNIX с VOO VRNIX с VGT VRNIX с VWUSX VRNIX с VRGWX VRNIX с FSCSX VRNIX с SPY VRNIX с SCHD
Популярные сравнения:
VRNIX с SWLVX VRNIX с VONE VRNIX с VONG VRNIX с VOO VRNIX с VGT VRNIX с VWUSX VRNIX с VRGWX VRNIX с FSCSX VRNIX с SPY VRNIX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.17%
8.87%
VRNIX (Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares показал доход в 25.53% с начала года и 25.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares составила 12.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.


VRNIX

С начала года

25.53%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

9.93%

1 год

25.92%

5 лет

14.50%

10 лет

12.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.39%5.39%3.20%-4.26%4.70%3.31%1.45%2.37%2.13%-0.70%6.43%25.53%
20236.70%-2.38%3.15%1.24%0.46%6.75%3.43%-1.75%-4.71%-2.42%9.36%4.93%26.49%
2022-5.64%-2.75%3.36%-8.92%-0.16%-8.38%9.31%-3.84%-9.26%8.02%5.40%-5.82%-19.19%
2021-0.83%2.90%3.78%5.38%0.47%2.50%2.07%2.88%-4.60%6.93%-1.34%4.05%26.39%
20200.10%-8.18%-13.19%13.20%5.27%2.19%5.85%7.33%-3.67%-2.42%11.77%4.22%20.90%
20198.38%3.38%1.73%4.03%-6.37%7.02%1.55%-1.83%1.73%2.12%3.78%2.88%31.36%
20185.49%-3.68%-2.27%0.33%2.54%0.64%3.44%3.44%0.37%-7.08%2.03%-9.09%-4.84%
20172.00%3.86%0.05%1.05%1.27%0.69%1.98%0.31%2.12%2.29%3.04%1.11%21.58%
2016-5.42%-0.04%6.96%0.41%1.75%0.23%3.81%0.13%0.07%-1.95%3.93%1.87%11.80%
2015-2.75%5.77%-1.25%0.70%1.30%-1.88%1.93%-6.03%-2.75%8.09%0.33%-1.80%0.85%
2014-3.20%4.74%0.63%0.46%2.29%2.27%-1.63%4.13%-1.75%2.44%2.62%-0.23%13.16%
20135.41%1.34%3.86%1.79%2.22%-1.37%5.34%-2.76%3.47%4.39%2.79%2.69%32.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VRNIX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VRNIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRNIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.172.07
Коэффициент Сортино VRNIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.882.76
Коэффициент Омега VRNIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.39
Коэффициент Кальмара VRNIX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.243.05
Коэффициент Мартина VRNIX, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.1113.27
VRNIX
^GSPC

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.17
2.10
VRNIX (Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.59$5.92$5.38$4.94$4.95$4.73$4.44$4.10$3.84$3.49$3.20$2.79

Дивидендный доход

0.88%1.41%1.59%1.16%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%1.74%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$0.00$4.59
2023$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.77$5.92
2022$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.42$5.38
2021$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.51$4.94
2020$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.56$4.95
2019$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.30$4.73
2018$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.21$4.44
2017$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.15$4.10
2016$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.16$3.84
2015$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$1.05$3.49
2014$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.97$3.20
2013$0.57$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.83$2.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.93%
-2.62%
VRNIX (Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 34.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-25.14%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.69%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-19.62%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.196
-14.24%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.99%
3.79%
VRNIX (Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab