PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRNIX с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRNIX и VONE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VRNIX с VONE

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).

VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNIX или VONE.

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNIX:

0.59

VONE:

0.60

Коэф-т Сортино

VRNIX:

0.87

VONE:

0.88

Коэф-т Омега

VRNIX:

1.13

VONE:

1.13

Коэф-т Кальмара

VRNIX:

0.55

VONE:

0.55

Коэф-т Мартина

VRNIX:

2.07

VONE:

2.07

Индекс Язвы

VRNIX:

5.06%

VONE:

5.07%

Дневная вол-ть

VRNIX:

19.92%

VONE:

19.58%

Макс. просадка

VRNIX:

-34.57%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

VRNIX:

-5.41%

VONE:

-5.45%

Доходность по периодам

С начала года, VRNIX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRNIX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции VONE немного отстают с 12.28%.

VRNIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

-2.65%

1 год

11.73%

3 года

15.36%

5 лет

15.88%

10 лет

12.31%

VONE

С начала года

-0.94%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

-2.57%

1 год

11.72%

3 года

15.36%

5 лет

15.88%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 ETF

Сравнение комиссий VRNIX и VONE

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNIX и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRNIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNIX c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и VONE

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью VONE в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		1.25%1.21%1.41%1.59%1.16%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%1.74%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.25%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и VONE

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и VONE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и VONE

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 4.49% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...