Сравнение VRNIX с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRNIX и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 16.94% | 24.44% | 26.49% | -19.19% | 28.64% | 20.90% | 31.36% | -4.84% | 21.58% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VRNIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью -3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRNIX имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции VONE немного отстают с 13.89%.
VRNIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.98%
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRNIX и VONE
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRNIX vs. VONE — Ранг доходности на риск
VRNIX
VONE
Сравнение VRNIX c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNIX | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 7.16 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNIX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VRNIX и VONE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и VONE
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что сопоставимо с доходностью VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.15% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и VONE
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRNIX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -34.66% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.11% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -25.12% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -34.66% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.50% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.94% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.57% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и VONE
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 5.39% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRNIX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.39% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.61% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.21% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.09% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.23% | +0.03% |