Сравнение VRNIX с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNIX или VONE.
Основные характеристики
| VRNIX | VONE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.59% | 26.55% |
| Дох-ть за 1 год | 35.31% | 35.30% |
| Дох-ть за 3 года | 9.33% | 9.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.50% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 13.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 20.11 | 20.24 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 12.37% |
| Макс. просадка | -34.57% | -34.67% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между VRNIX и VONE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и VONE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRNIX показывает доходность 26.59%, а VONE немного ниже – 26.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRNIX имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции VONE немного отстают с 13.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRNIX и VONE
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNIX c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и VONE
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью VONE в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 1.16% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% | 1.74% | 1.69% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и VONE
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и VONE
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 3.82% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.