Сравнение VRNIX с IWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL).
VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и IWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRNIX и IWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 16.94% | 24.44% | 26.49% | -19.19% | 28.64% | 20.90% | 31.36% | -4.84% | 21.58% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 31.42% | -3.30% | 22.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VRNIX показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции VRNIX уступали акциям IWL по среднегодовой доходности: 13.98% против 14.87% соответственно.
VRNIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.98%
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRNIX и IWL
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRNIX vs. IWL — Ранг доходности на риск
VRNIX
IWL
Сравнение VRNIX c IWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNIX | IWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.60 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.94 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNIX | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VRNIX и IWL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и IWL
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности IWL в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.15% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и IWL
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и IWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRNIX | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -32.71% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.81% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -25.65% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -32.71% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.46% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.92% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.72% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и IWL
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеют волатильность 5.39% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRNIX | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.43% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.72% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.49% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.17% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.06% | +0.20% |