PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRM с CCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRM с CCL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VRM (Vroom, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VRM in Auto & Truck Dealerships, CCL in Travel Services. Over the past 5 years, VRM returned -69.36%/yr vs -1.93%/yr for CCL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRM и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vroom, Inc. (VRM) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRM показывает доходность -52.72%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -9.28%.

VRM

1 день
-7.62%
1 месяц
-21.34%
С начала года
-52.72%
6 месяцев
-53.26%
1 год
-65.88%
3 года*
-49.82%
5 лет*
-69.36%
10 лет*
—

CCL

1 день
-1.58%
1 месяц
0.21%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
7.09%
1 год
15.34%
3 года*
29.46%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
-4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRM и CCL

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRM
Vroom, Inc.		-52.72%296.81%-89.61%-40.93%-90.55%-73.66%-14.47%
CCL
Carnival Corporation & Plc		-9.28%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-5.99%

Correlation

The correlation between VRM and CCL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.30

The correlation between VRM and CCL shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VRM:

-$12.02

CCL:

$2.21

Коэффициент P/S

VRM:

0.73

CCL:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

VRM:

$50.29M

CCL:

$26.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRM:

$24.05M

CCL:

$10.13B

EBITDA (12 мес.)

VRM:

-$2.99M

CCL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vroom, Inc.

Carnival Corporation & Plc

Часто сравнивают с VRM:
VRM с ANETVRM с INCYVRM с BABAVRM с BIDUVRM с EDUVRM с CPNGVRM с GOLD
Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с CUKCCL с DALCCL с SPYCCL с ICECCL с SWBI

Доходность на риск

VRM vs. CCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRM
Ранг доходности на риск VRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRM: 33
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRM c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vroom, Inc. (VRM) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRMCCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.33

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
0.85

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.53

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

1.07

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRM vs. CCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRM на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа CCL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRM и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRMCCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.33

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.17

-0.44

Просадки

Сравнение просадок VRM и CCL

Максимальная просадка VRM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRM и CCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRMCCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-90.37%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.34%

-29.30%

-42.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.01%

-42.85%

-55.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

-79.47%

-20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-58.16%

-41.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.17%

-28.56%

-55.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.63%

14.33%

+25.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VRM и CCL

Vroom, Inc. (VRM) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что VRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRMCCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

13.51%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.77%

37.63%

+35.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.82%

46.51%

+40.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

261.52%

55.37%

+206.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

240.03%

57.54%

+182.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRM и CCL

VRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
VRM
Vroom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRM и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vroom, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
6.17B
(VRM) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VRM and CCL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRM has higher volatility (19.82%) compared to CCL (13.51%). In terms of maximum drawdown, VRM dropped -99.93% vs CCL's -90.37%.

CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRM и CCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор