PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRM с UAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRM с UAA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VRM (Vroom, Inc.) and UAA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VRM in Auto & Truck Dealerships, UAA in Apparel Manufacturing. Over the past 5 years, VRM returned -69.36%/yr vs -23.85%/yr for UAA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRM и UAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vroom, Inc. (VRM) и Under Armour, Inc. (UAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRM показывает доходность -52.72%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью 11.87%.

VRM

1 день
-7.62%
1 месяц
-21.34%
С начала года
-52.72%
6 месяцев
-53.26%
1 год
-65.88%
3 года*
-49.82%
5 лет*
-69.36%
10 лет*
—

UAA

1 день
-0.36%
1 месяц
-13.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
22.20%
1 год
-15.37%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-23.85%
10 лет*
-17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRM и UAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRM
Vroom, Inc.		-52.72%296.81%-89.61%-40.93%-90.55%-73.66%-14.47%
UAA
Under Armour, Inc.		11.87%-39.98%-5.80%-13.48%-52.05%23.41%57.23%

Correlation

The correlation between VRM and UAA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.28

Over the past year, the correlation between VRM and UAA has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

VRM:

-$12.02

UAA:

-$1.16

Коэффициент P/S

VRM:

0.73

UAA:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

VRM:

$50.29M

UAA:

$4.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRM:

$24.05M

UAA:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

VRM:

-$2.99M

UAA:

-$36.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vroom, Inc.

Under Armour, Inc.

Часто сравнивают с VRM:
VRM с ANETVRM с INCYVRM с BABAVRM с BIDUVRM с CCLVRM с EDUVRM с CPNG
Часто сравнивают с UAA:
UAA с NKEUAA с LULUUAA с ASOUAA с VFCUAA с WMGUAA с SPYUAA с QQQ

Доходность на риск

VRM vs. UAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRM
Ранг доходности на риск VRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRM: 33
Ранг коэф-та Мартина
UAA
Ранг доходности на риск UAA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRM c UAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vroom, Inc. (VRM) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRMUAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.28

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-0.05

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.99

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.36

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-0.57

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRM vs. UAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRM на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа UAA равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRM и UAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRMUAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

-0.28

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.05

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VRM и UAA

Максимальная просадка VRM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки UAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRM и UAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRMUAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-91.99%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.34%

-43.42%

-27.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.01%

-62.53%

-35.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

-84.53%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-89.32%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.17%

-45.73%

-38.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.63%

27.15%

+12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VRM и UAA

Текущая волатильность для Vroom, Inc. (VRM) составляет 19.82%, в то время как у Under Armour, Inc. (UAA) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что VRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRMUAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

22.44%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.77%

43.32%

+29.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.82%

54.65%

+32.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

261.52%

52.71%

+208.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

240.03%

52.10%

+187.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRM и UAA

Ни VRM, ни UAA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRM и UAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vroom, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.17B
(VRM) Общая выручка
(UAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VRM and UAA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAA has higher volatility (22.44%) compared to VRM (19.82%). In terms of maximum drawdown, VRM dropped -99.93% vs UAA's -91.99%.

UAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRM и UAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор