Сравнение VRM с BABA
VRM (Vroom, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VRM in Auto & Truck Dealerships, BABA in Internet Retail. Over the past 5 years, VRM returned -69.75%/yr vs -15.06%/yr for BABA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRM и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRM показывает доходность -54.98%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -34.55%.
VRM
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -54.98%
- 6 месяцев
- -61.46%
- 1 год
- -67.72%
- 3 года*
- -55.96%
- 5 лет*
- -69.75%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -34.55%
- 6 месяцев
- -36.06%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -15.06%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам VRM и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM Vroom, Inc. | -54.98% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | 1.79% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -34.55% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 6.27% |
Correlation
The correlation between VRM and BABA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between VRM and BABA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRM:
-$12.02
BABA:
CN¥33.90
VRM:
0.69
BABA:
1.92
VRM:
$50.29M
BABA:
CN¥811.51B
VRM:
$24.05M
BABA:
CN¥332.88B
VRM:
-$2.99M
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRM vs. BABA — Ранг доходности на риск
VRM
BABA
Сравнение VRM c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vroom, Inc. (VRM) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRM | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.33 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.77 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRM и BABA
Максимальная просадка VRM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRM и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRM | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -80.09% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.87% | -49.33% | -26.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.01% | -49.33% | -48.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -72.48% | -27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -68.14% | -31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.25% | -37.63% | -46.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.72% | 21.07% | +17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRM и BABA
Vroom, Inc. (VRM) имеет более высокую волатильность в 45.94% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что VRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRM | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.94% | 8.92% | +37.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.81% | 29.66% | +52.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 44.02% | +52.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 262.51% | 51.48% | +211.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 239.76% | 43.43% | +196.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRM и BABA
VRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.10% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
VRM Vroom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRM и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vroom, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRM and BABA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRM has higher volatility (45.94%) compared to BABA (8.92%). In terms of maximum drawdown, VRM dropped -99.93% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRM и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор