Сравнение VRM с INCY
VRM (Vroom, Inc.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. VRM operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, VRM returned -69.36%/yr vs 4.20%/yr for INCY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRM и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRM показывает доходность -52.72%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 3.65%.
VRM
- 1 день
- -7.62%
- 1 месяц
- -21.34%
- С начала года
- -52.72%
- 6 месяцев
- -53.26%
- 1 год
- -65.88%
- 3 года*
- -49.82%
- 5 лет*
- -69.36%
- 10 лет*
- —
INCY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 52.26%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение доходности по годам VRM и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM Vroom, Inc. | -52.72% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | -14.47% |
INCY Incyte Corporation | 3.65% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -6.47% |
Correlation
The correlation between VRM and INCY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
VRM:
-$12.02
INCY:
$7.06
VRM:
0.73
INCY:
3.88
VRM:
$50.29M
INCY:
$5.36B
VRM:
$24.05M
INCY:
$3.76B
VRM:
-$2.99M
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRM vs. INCY — Ранг доходности на риск
VRM
INCY
Сравнение VRM c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vroom, Inc. (VRM) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRM | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.86 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 6.41 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRM | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 1.59 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.14 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.21 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VRM и INCY
Максимальная просадка VRM за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRM и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRM | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -98.54% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.34% | -18.33% | -53.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.01% | -33.83% | -64.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -41.53% | -58.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -32.94% | -66.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.17% | -59.91% | -24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 8.17% | +31.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRM и INCY
Vroom, Inc. (VRM) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что VRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRM | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.82% | 9.32% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.77% | 23.26% | +49.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.82% | 32.99% | +53.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 261.52% | 29.40% | +232.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 240.03% | 34.28% | +205.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRM и INCY
Ни VRM, ни INCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRM и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vroom, Inc. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRM and INCY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRM has higher volatility (19.82%) compared to INCY (9.32%). In terms of maximum drawdown, VRM dropped -99.93% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRM и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор