PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRIG с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. VRIG is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, VRIG returned 4.85% vs 8.26% for SHLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.85%
3 года*
5.94%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и SHLD

2026 (YTD)202520242023
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.91%5.05%6.81%2.12%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between VRIG and SHLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

VRIG vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRIGSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.00
0.43

+9.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.17
0.78

+23.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.25

1.09

+4.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

61.96

0.52

+61.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

315.58

1.28

+314.30

VRIG vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 10.00, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRIG и SHLD

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRIGSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-20.10%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-20.10%

+20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.20%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-3.34%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

8.12%

-8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и SHLD

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.10%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRIGSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

9.05%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

19.94%

-19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

24.55%

-24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

21.29%

-20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

21.29%

-17.50%

Сравнение комиссий VRIG и SHLD

VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и SHLD

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VRIG and SHLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to VRIG (0.10%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 8.26% vs 4.85% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.26% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.56% for SHLD.

VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.50% for SHLD.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.00 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор