Сравнение VRIG с RSP
VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. VRIG is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past 5 years, VRIG returned 4.56%/yr vs 9.16%/yr for RSP. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности VRIG и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 15.64%.
VRIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
RSP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 12.02%
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.05B | $1.86B | $2.06B | |
| $13.76M | $12.74M | $13.40M |
Сравнение доходности по годам VRIG и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.60% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 15.64% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Correlation
The correlation between VRIG and RSP is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between VRIG and RSP shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIG vs. RSP — Ранг доходности на риск
VRIG
RSP
Сравнение VRIG c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRIG | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.98 | 1.33 | +3.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.03 | 2.80 | +56.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 293.18 | 10.85 | +282.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRIG и RSP
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -59.92% | +46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -7.85% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | -17.81% | +17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | -21.38% | +19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -6.61% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.02% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и RSP
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.13%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 3.27% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 8.72% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 11.72% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 16.17% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 18.29% | -14.52% |
Сравнение комиссий VRIG и RSP
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и RSP
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности RSP в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.46% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.65% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRIG and RSP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSP has higher volatility (3.27%) compared to VRIG (0.13%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs RSP's -59.92%.
On 5-year performance, RSP leads with 9.16% vs 4.56% for VRIG. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RSP has performed better with a 9.16% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.46% for RSP.
VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while RSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.20% for RSP.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (9.65 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRIG и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор