PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRIG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. VRIG is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, VRIG returned 4.42%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

VRIG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.97%
3 года*
5.95%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.79%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VRIG and QQQ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.11

Сравнение распределения секторов VRIG и QQQ

Секторы
VRIG
QQQ

Финансовые услуги

23.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

3.0%
12.3%

Сырьевые материалы

0.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.7%
7.7%

Технологии

0.4%
53.8%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Промышленность

0.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Финансовые услуги

VRIG
23.3%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

VRIG
3.0%
QQQ
12.3%

Сырьевые материалы

VRIG
0.8%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

VRIG
0.7%
QQQ
7.7%

Технологии

VRIG
0.4%
QQQ
53.8%

Недвижимость

VRIG
0.3%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

VRIG
0.1%
QQQ
1.4%

Промышленность

VRIG
0.0%
QQQ
2.8%

Коммуникационные услуги

VRIG

-

QQQ
15.8%

Энергетика

VRIG

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

VRIG

-

QQQ
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VRIG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.08
2.57

+7.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.37
3.37

+21.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.29

1.44

+3.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.49

3.42

+59.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.26

13.14

+305.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 10.08, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08

2.57

+7.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.44

0.80

+2.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.41

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VRIG и QQQ

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRIGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-82.97%

+69.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-11.96%

+11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

-22.77%

+21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

-35.12%

+32.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.74%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-32.78%

+32.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.11%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.11%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRIGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

4.51%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

12.10%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

15.94%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

22.37%

-21.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

22.29%

-18.49%

Сравнение комиссий VRIG и QQQ

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и QQQ

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRIG and QQQ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 4.42% for VRIG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.38% for QQQ.

VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while QQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.18% for QQQ.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор