Сравнение VRIG с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
VRIG и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIG и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIG и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.79%.
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и ICSH
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Доходность на риск
VRIG vs. ICSH — Ранг доходности на риск
VRIG
ICSH
Сравнение VRIG c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.22 | 10.89 | -5.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.83 | 25.73 | -18.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 6.44 | -3.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 44.98 | -38.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.58 | 281.70 | -229.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 10.89 | -5.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.35 | 7.42 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.90 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между VRIG и ICSH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и ICSH
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и ICSH
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIG | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -3.94% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -0.10% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | -0.73% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.08% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.02% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и ICSH
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VRIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIG | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.16% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.27% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 0.41% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.48% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.06% | +2.77% |