PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRGWX с VRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRGWX с VRVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) and VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VRGWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VRGWX returned 19.22%/yr vs 11.31%/yr for VRVIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRGWX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у VRVIX с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции VRVIX по среднегодовой доходности: 19.22% против 11.31% соответственно.

VRGWX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.59%
6 месяцев
7.96%
1 год
27.42%
3 года*
25.44%
5 лет*
16.84%
10 лет*
19.22%

VRVIX

1 день
0.79%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRGWX и VRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		8.59%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		14.28%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%

Correlation

The correlation between VRGWX and VRVIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VRGWX and VRVIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с VOOVRGWX с FSPGXVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VIIIXVRGWX с VMGAX
Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с DFUSXVRVIX с VONGVRVIX с SPYVVRVIX с VOOV

Доходность на риск

VRGWX vs. VRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRGWX c VRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRGWXVRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.70

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.81

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.29

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

17.97

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRGWX vs. VRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа VRVIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRGWXVRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.70

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.71

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VRVIX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VRVIX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRGWXVRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-38.29%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-6.80%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-16.00%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-19.06%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-38.29%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.92%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.62%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VRVIX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRGWXVRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.06%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

8.18%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

10.82%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

14.84%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

17.35%

+3.81%

Сравнение комиссий VRGWX и VRVIX

И VRGWX, и VRVIX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VRVIX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VRVIX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.43%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.64%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Часто задаваемые вопросы

VRGWX and VRVIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRGWX has higher volatility (3.32%) compared to VRVIX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VRGWX dropped -32.70% vs VRVIX's -38.29%.

VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRGWX и VRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор