Сравнение VRGWX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VRGWX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRGWX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | -9.79% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VRGWX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.09% против 15.31% соответственно.
VRGWX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.09%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRGWX и MRFOX
VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
VRGWX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
VRGWX
MRFOX
Сравнение VRGWX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRGWX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.33 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.57 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.68 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 1.75 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRGWX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.33 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VRGWX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRGWX и MRFOX
Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.52% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRGWX и MRFOX
Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRGWX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -29.10% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -7.09% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -12.98% | -19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -29.10% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -5.32% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -2.37% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.77% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRGWX и MRFOX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRGWX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.04% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 7.08% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 11.83% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 12.04% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 14.29% | +6.82% |