PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRGWX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRGWX с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRGWX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		-8.99%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, VRGWX показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции VRGWX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.19% против 23.71% соответственно.

VRGWX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-8.59%
1 год
17.75%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.36%
10 лет*
17.19%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с FSPGXVRGWX с VOOVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VMGAXVRGWX с VIIIX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий VRGWX и BPTRX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRGWX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRGWX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRGWXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.26

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.34

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.93

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

10.54

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRGWX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRGWXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.26

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.55

+0.30

Корреляция

Корреляция между VRGWX и BPTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и BPTRX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.51%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и BPTRX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRGWXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-64.11%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-10.90%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-49.87%

+17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-51.26%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-8.27%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-13.82%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

4.11%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и BPTRX

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRGWXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.83%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

22.21%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

33.35%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

33.89%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

32.72%

-11.61%