Сравнение VRAI с VPC
VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.64%/yr vs 0.54%/yr for VPC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.86%.
VRAI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -12.02%
- 1 год
- -16.59%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRAI и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 20.62% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 6.05% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.86% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
Correlation
The correlation between VRAI and VPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between VRAI and VPC has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRAI vs. VPC — Ранг доходности на риск
VRAI
VPC
Сравнение VRAI c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRAI | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | -0.73 | +6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.64 | -1.35 | +17.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRAI и VPC
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRAI | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -53.45% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -22.76% | +17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -24.86% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -24.86% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -22.82% | +20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -7.78% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 12.34% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и VPC
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.42%, в то время как у Virtus Private Credit ETF (VPC) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRAI | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.15% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 11.24% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 13.45% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 13.56% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.51% | +1.55% |
Сравнение комиссий VRAI и VPC
VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и VPC
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VPC в 16.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.71% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.90% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
VRAI and VPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (4.15%) compared to VRAI (3.42%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs VPC's -53.45%.
On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs 0.54% for VPC. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs 0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.71%, compared with 2.90% for VRAI.
VRAI is categorized as REIT, while VPC is Nontraditional Bonds. VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.75% for VPC.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRAI и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор