PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с VPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с VPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.64%/yr vs 1.43%/yr for VPC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for VPC.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -8.10%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

VPC

1 день
1.29%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-11.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
1.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и VPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%
VPC
Virtus Private Credit ETF		-8.10%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Correlation

The correlation between VRAI and VPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VRAI and VPC has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VRAI и VPC

Секторы
VRAI
VPC

Недвижимость

33.6%

-

Энергетика

32.4%
0.0%

Коммунальные услуги

18.0%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Технологии

1.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

98.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

VRAI
33.6%
VPC

-

Энергетика

VRAI
32.4%
VPC
0.0%

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
VPC

-

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
VPC

-

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
VPC
0.1%

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
VPC

-

Технологии

VRAI
1.3%
VPC
1.3%

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

VPC
0.1%

Финансовые услуги

VRAI

-

VPC
98.3%

Здравоохранение

VRAI

-

VPC
0.0%

Промышленность

VRAI

-

VPC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Virtus Private Credit ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG

Доходность на риск

VRAI vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIVPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-0.85

+3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-1.12

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.87

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

-0.49

+6.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

-0.97

+20.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

-0.85

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VRAI и VPC

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и VPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-53.45%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-22.76%

+17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-24.86%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-24.86%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.60%

+18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-7.68%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

11.50%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и VPC

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Private Credit ETF (VPC) имеют волатильность 3.63% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.62%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.94%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.23%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

13.52%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

20.56%

+1.57%

Сравнение комиссий VRAI и VPC

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и VPC

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VPC в 17.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.08%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and VPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRAI has higher volatility (3.63%) compared to VPC (3.62%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs VPC's -53.45%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs 1.43% for VPC. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs 1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.08%, compared with 3.19% for VRAI.

VRAI is categorized as REIT, while VPC is Nontraditional Bonds. VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.75% for VPC.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и VPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор