PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VRAI с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRAI и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRAI и UTES


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
16.21%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%.


VRAI

1 день
-1.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
16.21%
6 месяцев
13.87%
1 год
18.27%
3 года*
10.03%
5 лет*
6.10%
10 лет*

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Real Asset Income ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий VRAI и UTES

VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

VRAI vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 5353
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRAIUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.93

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

4.77

+0.72

VRAI vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VRAIUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.72

-0.46

Корреляция

Корреляция между VRAI и UTES составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и UTES

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности UTES в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
3.37%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок VRAI и UTES

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


VRAIUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-35.39%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-13.88%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-20.40%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-7.01%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-5.51%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.61%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и UTES

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VRAIUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

8.04%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

16.29%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

22.80%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

20.29%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.03%

+2.31%