PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с UTES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. VRAI is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.64%/yr vs 15.74%/yr for UTES. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.41%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

UTES

1 день
0.33%
1 месяц
-6.27%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.88%
1 год
9.97%
3 года*
22.76%
5 лет*
15.74%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и UTES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.41%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%19.03%

Correlation

The correlation between VRAI and UTES is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.51

Over the past year, the correlation between VRAI and UTES has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VRAI и UTES

Секторы
VRAI
UTES

Недвижимость

33.6%

-

Энергетика

32.4%

-

Коммунальные услуги

18.0%
100.0%

Сырьевые материалы

7.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Технологии

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

VRAI
33.6%
UTES

-

Энергетика

VRAI
32.4%
UTES

-

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
UTES
100.0%

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
UTES

-

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
UTES

-

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
UTES

-

Технологии

VRAI
1.3%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

UTES

-

Финансовые услуги

VRAI

-

UTES

-

Здравоохранение

VRAI

-

UTES

-

Промышленность

VRAI

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

VRAI vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.47

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.78

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

0.72

+5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

1.64

+17.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.47

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.70

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VRAI и UTES

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-35.39%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-13.88%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-17.62%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-20.40%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.96%

+8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-5.52%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

6.10%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и UTES

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.63%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

7.42%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

16.92%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

21.25%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

20.60%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

20.16%

+1.97%

Сравнение комиссий VRAI и UTES

VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и UTES

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and UTES have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.42%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs UTES's -35.39%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.74% vs 5.64% for VRAI. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.74% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.49% for UTES.

VRAI is categorized as REIT, while UTES is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.49% for UTES.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор