PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с PFFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. VRAI is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.64%/yr vs 6.64%/yr for PFFA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 3.42%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

PFFA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.72%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и PFFA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.42%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%21.73%

Correlation

The correlation between VRAI and PFFA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.51

Over the past year, the correlation between VRAI and PFFA has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VRAI и PFFA

Секторы
VRAI
PFFA

Недвижимость

33.6%
41.2%

Энергетика

32.4%
3.2%

Коммунальные услуги

18.0%
2.3%

Сырьевые материалы

7.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Технологии

1.3%
3.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

28.1%

Здравоохранение

-

0.9%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

VRAI
33.6%
PFFA
41.2%

Энергетика

VRAI
32.4%
PFFA
3.2%

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
PFFA
2.3%

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
PFFA
0.3%

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
PFFA
5.3%

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
PFFA

-

Технологии

VRAI
1.3%
PFFA
3.0%

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

PFFA
0.2%

Финансовые услуги

VRAI

-

PFFA
28.1%

Здравоохранение

VRAI

-

PFFA
0.9%

Промышленность

VRAI

-

PFFA
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

VRAI vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.11

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.98

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

2.28

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

7.75

+11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VRAI и PFFA

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-70.52%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-6.49%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-12.15%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-22.70%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-6.65%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.90%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и PFFA

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что VRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.87%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

5.69%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

7.03%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

11.51%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

31.84%

-9.71%

Сравнение комиссий VRAI и PFFA

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и PFFA

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PFFA в 9.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.59%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and PFFA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRAI has higher volatility (3.63%) compared to PFFA (1.87%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs PFFA's -70.52%.

On 5-year performance, PFFA leads with 6.64% vs 5.64% for VRAI. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFA has performed better with a 6.64% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 3.19% for VRAI.

VRAI is categorized as REIT, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 1.47% for PFFA.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор