PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRAI с IVRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA).

VRAI и IVRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VRAI и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRAI и IVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		16.21%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%0.80%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

VRAI

1 день
-1.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
16.21%
6 месяцев
13.87%
1 год
18.27%
3 года*
10.03%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с VOOVRAI с AMLPVRAI с USRT
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD

Сравнение комиссий VRAI и IVRA

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF

Доходность на риск

VRAI vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIIVRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.16

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.72

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVRA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.16

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.74

-0.48

Корреляция

Корреляция между VRAI и IVRA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и IVRA

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности IVRA в 17.39%

TTM2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.37%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRAI и IVRA

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и IVRA.

Загрузка...

Показатели просадок

VRAIIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-25.99%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-12.39%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-25.99%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.92%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-7.47%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.23%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и IVRA

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRAIIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

0.00%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

7.13%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

14.11%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.72%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

16.66%

+5.68%