Сравнение VRAI с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
VRAI и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 14.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%.
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и FREL
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
VRAI vs. FREL — Ранг доходности на риск
VRAI
FREL
Сравнение VRAI c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.11 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.26 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.14 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 0.56 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.11 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и FREL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и FREL
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и FREL
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -42.61% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -12.42% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -34.40% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -9.53% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -10.05% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.22% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и FREL
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.59% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.28% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 16.38% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 18.84% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.67% | +1.67% |