PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRAI с EIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX).

VRAI и EIPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VRAI и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRAI и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		16.21%6.67%2.66%6.12%5.19%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.23%11.44%19.11%10.74%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 21.23%.

VRAI

1 день
-1.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
16.21%
6 месяцев
13.87%
1 год
18.27%
3 года*
10.03%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

EIPX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.05%
С начала года
21.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
25.37%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с VOOVRAI с AMLPVRAI с USRT
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с NVDAEIPX с HAPEIPX с HDV

Сравнение комиссий VRAI и EIPX

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF

Доходность на риск

VRAI vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIEIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.56

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.99

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.76

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.71

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.56

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.24

-0.98

Корреляция

Корреляция между VRAI и EIPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и EIPX

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EIPX в 2.69%

TTM2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.37%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.69%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRAI и EIPX

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и EIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRAIEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-15.43%

-32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-14.87%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.91%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-2.29%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.39%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и EIPX

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) имеют волатильность 3.07% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRAIEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.00%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.15%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

16.32%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.19%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

15.19%

+7.15%