PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. VRAI is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, VRAI returned 12.52%/yr vs 21.58%/yr for EIPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRAI показывает доходность 22.49%, а EIPX немного выше – 22.72%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%5.19%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%

Correlation

The correlation between VRAI and EIPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.82

The correlation between VRAI and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VRAI и EIPX

Секторы
VRAI
EIPX

Недвижимость

33.6%

-

Энергетика

32.4%
69.5%

Коммунальные услуги

18.0%
26.1%

Сырьевые материалы

7.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Технологии

1.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

VRAI
33.6%
EIPX

-

Энергетика

VRAI
32.4%
EIPX
69.5%

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
EIPX
26.1%

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
EIPX

-

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
EIPX

-

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
EIPX

-

Технологии

VRAI
1.3%
EIPX
0.2%

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

EIPX

-

Финансовые услуги

VRAI

-

EIPX

-

Здравоохранение

VRAI

-

EIPX

-

Промышленность

VRAI

-

EIPX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с GUSHEIPX с ENFR

Доходность на риск

VRAI vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.97

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.19

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

7.97

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

22.02

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.97

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.21

-0.92

Просадки

Сравнение просадок VRAI и EIPX

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-15.43%

-32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-4.12%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-15.43%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-2.27%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.49%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и EIPX

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.63%, в то время как у FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.07%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.44%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.14%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.05%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

15.05%

+7.08%

Сравнение комиссий VRAI и EIPX

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и EIPX

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and EIPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPX has higher volatility (4.07%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.58% vs 12.52% for VRAI. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.58% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.66% for EIPX.

VRAI is categorized as REIT, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор