Сравнение VRAI с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
VRAI и DFAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VRAI и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -7.54% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у DFAR с доходностью 3.85%.
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и DFAR
VRAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Доходность на риск
VRAI vs. DFAR — Ранг доходности на риск
VRAI
DFAR
Сравнение VRAI c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.18 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.35 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.24 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 0.93 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.18 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.07 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и DFAR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и DFAR
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFAR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и DFAR
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -32.27% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -12.10% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -6.40% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -14.75% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.15% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и DFAR
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.52% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.27% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 16.03% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 19.31% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 19.31% | +3.03% |