Сравнение VQNPX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VQNPX и VLCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VQNPX и VLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | -5.04% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -17.26% | 28.74% | 17.90% | 29.66% | -4.70% | 19.82% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | -4.78% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VQNPX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у VLCAX с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VQNPX имеют среднегодовую доходность 13.74%, а акции VLCAX немного впереди с 14.03%.
VQNPX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.74%
VLCAX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VQNPX и VLCAX
VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.
Доходность на риск
VQNPX vs. VLCAX — Ранг доходности на риск
VQNPX
VLCAX
Сравнение VQNPX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VQNPX | VLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.50 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 7.07 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VQNPX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.96 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VQNPX и VLCAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VQNPX и VLCAX
Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности VLCAX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 11.16% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VQNPX и VLCAX
Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, примерно равная максимальной просадке VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VLCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VQNPX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -54.76% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.17% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -25.65% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -33.97% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -6.52% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -6.90% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.58% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VQNPX и VLCAX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеют волатильность 5.51% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VQNPX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.34% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 9.58% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 18.42% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.17% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.18% | +0.01% |