Сравнение VQNPX с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VQNPX и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VQNPX и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | -4.33% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -17.26% | 28.74% | 17.90% | 29.66% | -4.70% | 19.82% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 8.28% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VQNPX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 13.82% против 10.27% соответственно.
VQNPX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 13.82%
DVY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VQNPX и DVY
VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
VQNPX vs. DVY — Ранг доходности на риск
VQNPX
DVY
Сравнение VQNPX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VQNPX | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.54 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.42 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 6.07 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VQNPX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VQNPX и DVY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VQNPX и DVY
Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности DVY в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 11.08% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.46% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок VQNPX и DVY
Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VQNPX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -62.59% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -8.28% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -17.54% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -41.59% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -3.23% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -8.84% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.85% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VQNPX и DVY
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VQNPX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.31% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 8.21% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 15.72% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.27% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.02% | +0.17% |