PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VQNPX с DVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both funds - VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Over the past 10 years, VQNPX returned 15.22%/yr vs 10.15%/yr for DVY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VQNPX charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 15.22% против 10.15% соответственно.

VQNPX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.40%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.64%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.81%
10 лет*
15.22%

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VQNPX и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.70%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between VQNPX and DVY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2003 г.

0.80

Over the past year, the correlation between VQNPX and DVY has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VQNPX и DVY

Секторы
VQNPX
DVY

Технологии

30.6%
3.4%

Финансовые услуги

12.5%
24.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.4%

Здравоохранение

10.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.0%

Промышленность

8.9%
2.1%

Энергетика

5.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
13.5%

Сырьевые материалы

2.9%
2.3%

Коммунальные услуги

2.4%
24.2%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

VQNPX
30.6%
DVY
3.4%

Финансовые услуги

VQNPX
12.5%
DVY
24.9%

Потребительский циклический сектор

VQNPX
11.2%
DVY
9.4%

Здравоохранение

VQNPX
10.6%
DVY
5.0%

Коммуникационные услуги

VQNPX
10.1%
DVY
6.0%

Промышленность

VQNPX
8.9%
DVY
2.1%

Энергетика

VQNPX
5.8%
DVY
9.1%

Потребительский защитный сектор

VQNPX
3.6%
DVY
13.5%

Сырьевые материалы

VQNPX
2.9%
DVY
2.3%

Коммунальные услуги

VQNPX
2.4%
DVY
24.2%

Недвижимость

VQNPX
1.6%
DVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VFIAXVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

VQNPX vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.09

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.06

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.37

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

11.90

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.57

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и DVY

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VQNPXDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-62.59%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.89%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-16.00%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-17.54%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-41.59%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.16%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-8.79%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.95%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и DVY

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VQNPXDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.83%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.53%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

11.15%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

15.21%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.01%

+0.20%

Сравнение комиссий VQNPX и DVY

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и DVY

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности DVY в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.66%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Часто задаваемые вопросы

VQNPX and DVY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VQNPX has higher volatility (3.12%) compared to DVY (2.83%). In terms of maximum drawdown, VQNPX dropped -55.93% vs DVY's -62.59%.

VQNPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VQNPX и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор