PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VQNPX с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.95%
15.76%
VQNPX
DVY

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.63% соответственно.


VQNPX

С начала года

26.30%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

11.20%

1 год

23.36%

5 лет (среднегодовая)

7.54%

10 лет (среднегодовая)

6.12%

DVY

С начала года

21.88%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

13.83%

1 год

31.52%

5 лет (среднегодовая)

10.17%

10 лет (среднегодовая)

9.63%

Основные характеристики


VQNPXDVY
Коэф-т Шарпа1.592.47
Коэф-т Сортино2.033.41
Коэф-т Омега1.321.44
Коэф-т Кальмара1.002.55
Коэф-т Мартина8.0514.73
Индекс Язвы2.86%2.10%
Дневная вол-ть14.48%12.51%
Макс. просадка-61.71%-62.59%
Текущая просадка-1.40%-0.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и DVY

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.


DVY
iShares Select Dividend ETF
График комиссии DVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VQNPX и DVY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VQNPX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.592.47
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.033.41
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.44
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.002.55
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.0514.73
VQNPX
DVY

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.47
VQNPX
DVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и DVY

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DVY в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
0.87%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%1.50%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.36%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%3.06%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и DVY

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, примерно равная максимальной просадке DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40%
-0.11%
VQNPX
DVY

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и DVY

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
3.98%
VQNPX
DVY