PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPU с ZAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP).

VPU и ZAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VPU и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPU и ZAP

2026 (YTD)20252024
VPU
Vanguard Utilities ETF		8.24%16.46%1.81%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		11.63%21.84%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 11.63%.

VPU

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.69%
1 год
19.37%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.67%

ZAP

1 день
0.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
11.63%
6 месяцев
9.69%
1 год
33.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Global X U.S. Electrification ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG
Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с GRIDZAP с VOLTZAP с UTESZAP с CPERZAP с LITZAP с FXU

Сравнение комиссий VPU и ZAP

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.

ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
VPU
Vanguard Utilities ETF

Доходность на риск

VPU vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUZAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.10

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.74

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.99

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

11.89

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ZAP равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUZAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.10

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.74

-1.19

Корреляция

Корреляция между VPU и ZAP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и ZAP

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности ZAP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.56%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.62%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPU и ZAP

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и ZAP.

Загрузка...

Показатели просадок

VPUZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-12.38%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.59%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.87%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-2.67%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.88%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и ZAP

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 4.99%, в то время как у Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPUZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.34%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.77%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

16.07%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.54%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

16.54%

+2.53%