PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.06%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности VPU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.06% против 9.91% соответственно.

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between VPU and XLE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.38

Over the past year, the correlation between VPU and XLE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VPU и XLE

Секторы
VPU
XLE

Коммунальные услуги

99.3%

-

Энергетика

0.5%
100.0%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
XLE

-

Энергетика

VPU
0.5%
XLE
100.0%

Промышленность

VPU
0.2%
XLE

-

Сырьевые материалы

VPU

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

VPU

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

XLE

-

Финансовые услуги

VPU

-

XLE

-

Здравоохранение

VPU

-

XLE

-

Недвижимость

VPU

-

XLE

-

Технологии

VPU

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VPU vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPUXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.82

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.40

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.10

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

8.63

-5.73

VPU vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPU и XLE

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-71.26%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.05%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-20.14%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.04%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-66.81%

+30.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-8.01%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-17.97%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.32%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и XLE

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.55%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.26%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

16.79%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

20.57%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

26.05%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

29.58%

-10.45%

Сравнение комиссий VPU и XLE

VPU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и XLE

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VPU and XLE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.91% vs 9.06% for VPU. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.91% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VPU.

VPU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.59% for XLE.

VPU is categorized as Utilities Equities, while XLE is Energy Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор