Сравнение VPU с POWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR).
VPU и POWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VPU и POWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPU и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции POWR по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.88% соответственно.
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и POWR
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии POWR в 0.40%.
Доходность на риск
VPU vs. POWR — Ранг доходности на риск
VPU
POWR
Сравнение VPU c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.64 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.94 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.80 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 2.84 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.64 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VPU и POWR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и POWR
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности POWR в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и POWR
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и POWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -65.98% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -17.63% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -25.09% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -63.42% | +27.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.62% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -18.35% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 5.00% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и POWR
Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 4.99%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.66% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.94% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 21.77% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 23.22% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 25.64% | -6.57% |