Сравнение VPU с GII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII).
VPU и GII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPU и GII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPU и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции GII по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.99% соответственно.
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и GII
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GII в 0.40%.
Доходность на риск
VPU vs. GII — Ранг доходности на риск
VPU
GII
Сравнение VPU c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.02 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.66 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.09 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 15.56 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.02 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VPU и GII составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и GII
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности GII в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и GII
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и GII.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPU | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -50.98% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.78% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -20.67% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -42.84% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -3.11% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -11.59% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 1.74% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и GII
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPU | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.16% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 7.59% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 13.21% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.97% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.14% | +1.93% |