Сравнение VPU с BTC-USD
VPU (Vanguard Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VPU returned 9.06%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VPU и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.06% против 57.32% соответственно.
VPU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 9.06%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам VPU и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.93% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between VPU and BTC-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPU vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VPU
BTC-USD
Сравнение VPU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPU | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.78 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -1.36 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPU и BTC-USD
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -85.30% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -51.21% | +42.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -51.21% | +33.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -76.67% | +51.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -83.80% | +47.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -49.01% | +43.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -42.35% | +34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 35.02% | -30.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.55%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 12.11% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 34.59% | -23.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 35.62% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 44.71% | -27.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 56.62% | -37.49% |
Часто задаваемые вопросы
VPU and BTC-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs BTC-USD's -85.30%.
VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPU и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор