Сравнение VPN с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
VPN и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPN и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 14.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
VPN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и XLK
VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
VPN vs. XLK — Ранг доходности на риск
VPN
XLK
Сравнение VPN c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.13 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.71 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.97 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 6.31 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.13 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VPN и XLK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и XLK
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и XLK
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -82.05% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -15.92% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -33.56% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -11.04% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -35.17% | +22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.98% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и XLK
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.22% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.12% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 16.49% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 27.05% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 24.72% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 24.33% | -2.50% |