PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPN returned 15.53%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности VPN и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%22.22%

Correlation

The correlation between VPN and PAVE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.55

The correlation between VPN and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPN и PAVE

Секторы
VPN
PAVE

Недвижимость

58.0%

-

Технологии

30.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

20.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

74.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Недвижимость

VPN
58.0%
PAVE

-

Технологии

VPN
30.6%
PAVE
1.1%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
PAVE

-

Финансовые услуги

VPN
0.9%
PAVE

-

Сырьевые материалы

VPN

-

PAVE
20.3%

Потребительский циклический сектор

VPN

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

VPN

-

PAVE
0.3%

Энергетика

VPN

-

PAVE
0.2%

Здравоохранение

VPN

-

PAVE

-

Промышленность

VPN

-

PAVE
74.8%

Коммунальные услуги

VPN

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с IDGTVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQ
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

VPN vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
1.99

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
2.82

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

3.13

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

11.50

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.99

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VPN и PAVE

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-44.08%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-11.91%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-26.23%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-26.23%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.82%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-6.24%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.24%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и PAVE

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.42%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

15.17%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

18.84%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

21.60%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

24.38%

-2.48%

Сравнение комиссий VPN и PAVE

VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и PAVE

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPN and PAVE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPN has higher volatility (7.16%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs 15.53% for VPN. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.

PAVE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.72% for VPN.

VPN is categorized as Technology Equities, while PAVE is Utilities Equities. VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.47% for PAVE.

VPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор