PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с CLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPN с CLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Celestica Inc. (CLS).

VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VPN и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPN и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		13.55%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
CLS
Celestica Inc.		-4.71%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью -4.71%.

VPN

1 день
3.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
13.55%
6 месяцев
17.74%
1 год
49.09%
3 года*
23.89%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

CLS

1 день
9.49%
1 месяц
1.46%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
14.33%
1 год
257.42%
3 года*
179.50%
5 лет*
100.42%
10 лет*
38.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Celestica Inc.

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQVPN с IDGT
Часто сравнивают с CLS:
CLS с CLS.TOCLS с VRTCLS с FNCLS с NBISCLS с FIXCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

VPN vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNCLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.61

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.28

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

8.23

-4.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

21.92

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.61

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.81

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.25

+0.26

Корреляция

Корреляция между VPN и CLS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и CLS

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.97%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPN и CLS

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и CLS.

Загрузка...

Показатели просадок

VPNCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-96.93%

+57.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-29.24%

+16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-53.96%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-20.12%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-73.79%

+61.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

10.98%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и CLS

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 8.15%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.87%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPNCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

23.87%

-15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

54.95%

-37.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

72.02%

-48.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

55.73%

-34.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

48.76%

-26.93%