PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPN с BOTZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

VPN и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VPN и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPN и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		13.55%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-8.31%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%17.96%

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -8.31%.

VPN

1 день
3.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
13.55%
6 месяцев
17.74%
1 год
49.09%
3 года*
23.89%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
3.84%
1 месяц
-14.86%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-5.83%
1 год
17.52%
3 года*
9.59%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQVPN с IDGT
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий VPN и BOTZ

VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

VPN vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.63

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.11

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

0.80

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

2.94

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.63

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между VPN и BOTZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и BOTZ

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности BOTZ в 0.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.97%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.71%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VPN и BOTZ

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VPNBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-55.54%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-19.34%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-55.54%

+16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-16.24%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-18.56%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

5.29%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 8.15%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPNBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.91%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

17.65%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

27.77%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

26.53%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

25.68%

-3.85%