PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с AIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. VPN is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, VPN returned 84.73% vs 226.72% for AIS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности VPN и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

AIS

1 день
0.72%
1 месяц
35.87%
С начала года
118.61%
6 месяцев
122.65%
1 год
226.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и AIS

2026 (YTD)20252024
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%-4.91%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		118.61%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between VPN and AIS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between VPN and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPN и AIS

Секторы
VPN
AIS

Недвижимость

58.0%

-

Технологии

30.6%
84.6%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Финансовые услуги

0.9%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Недвижимость

VPN
58.0%
AIS

-

Технологии

VPN
30.6%
AIS
84.6%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
AIS

-

Финансовые услуги

VPN
0.9%
AIS
-0.0%

Сырьевые материалы

VPN

-

AIS

-

Потребительский циклический сектор

VPN

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

VPN

-

AIS

-

Энергетика

VPN

-

AIS

-

Здравоохранение

VPN

-

AIS

-

Промышленность

VPN

-

AIS
8.9%

Коммунальные услуги

VPN

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с IDGTVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQ
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

VPN vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
6.34

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
5.78

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.80

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

14.41

-7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

47.43

-26.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.90, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

6.34

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

3.24

-2.48

Просадки

Сравнение просадок VPN и AIS

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-32.78%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.84%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-5.45%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.80%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и AIS

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 7.16%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

16.12%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

29.95%

-13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

36.00%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

38.04%

-16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

38.04%

-16.14%

Сравнение комиссий VPN и AIS

VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и AIS

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

VPN and AIS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.12%) compared to VPN (7.16%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 226.72% vs 84.73% for VPN. On fees, VPN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VPN has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 226.72% return vs 84.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

VPN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 3.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор