PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 14.83% против 16.03% соответственно.

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VPMCX и VIGIX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VPMCX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.80

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.31

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.11

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

3.97

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.80

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.34

Корреляция

Корреляция между VPMCX и VIGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VIGIX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VIGIX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-56.95%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-16.51%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-35.62%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.62%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-13.17%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-16.36%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.64%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VIGIX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 6.72% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.01%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.74%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

22.99%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

22.36%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

21.53%

-2.47%