Сравнение VPMCX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 14.83% против 11.54% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VDIGX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
VPMCX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VPMCX
VDIGX
Сравнение VPMCX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.19 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.39 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.40 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 1.57 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.19 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VDIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VDIGX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VDIGX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -45.23% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -9.57% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -16.18% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -32.98% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -7.10% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -6.67% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.45% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VDIGX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.19% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 7.66% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 14.50% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 13.85% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 15.69% | +3.37% |