PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с GQEPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-0.99%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-13.50%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.

VPMCX

1 день
1.83%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
6.14%
1 год
29.29%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.04%

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VWELX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий VPMCX и GQEPX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Доходность на риск

VPMCX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.32

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.51

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.45

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

1.13

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.32

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.74

+0.04

Корреляция

Корреляция между VPMCX и GQEPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и GQEPX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности GQEPX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.52%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и GQEPX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-28.45%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-7.38%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-20.49%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.74%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.76%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.49%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и GQEPX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.97%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

7.40%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

12.44%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

15.88%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

18.85%

+0.22%