PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с EBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEPX с EBSIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) are both mutual funds - GQEPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GQG Partners Inc, while EBSIX is a Macro Trading fund managed by Campbell & Company. Over the past 5 years, GQEPX returned 10.21%/yr vs 8.73%/yr for EBSIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GQEPX charges 0.59%/yr vs 1.75%/yr for EBSIX.

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 10.04%.

GQEPX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.29%
1 год
5.44%
3 года*
13.33%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

EBSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.16%
1 год
6.18%
3 года*
4.60%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEPX и EBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.34%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%7.82%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		10.04%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%

Correlation

The correlation between GQEPX and EBSIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.04

The correlation between GQEPX and EBSIX shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUSGQEPX с TTIIX
Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с MBXIXEBSIX с AMFAXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDXEBSIX с PRWCX

Доходность на риск

GQEPX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXEBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.75

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.12

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.02

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

2.26

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBSIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXEBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.16

-0.45

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и EBSIX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и EBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEPXEBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-10.96%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-5.88%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-10.26%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-10.96%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-0.58%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.05%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.65%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и EBSIX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEPXEBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.87%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

5.91%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

8.05%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

9.56%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

9.45%

+9.27%

Сравнение комиссий GQEPX и EBSIX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и EBSIX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности EBSIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.87%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%

Часто задаваемые вопросы

GQEPX and EBSIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEPX has higher volatility (3.72%) compared to EBSIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs EBSIX's -10.96%.

EBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEPX и EBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор