PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с EBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEPX с EBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX).

GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEPX и EBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%7.82%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у EBSIX с доходностью 7.05%.

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQGQEPX с TTIIX
Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDXEBSIX с PRWCX

Сравнение комиссий GQEPX и EBSIX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.

EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

GQEPX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXEBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.05

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.12

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.14

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

0.25

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXEBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.13

-0.38

Корреляция

Корреляция между GQEPX и EBSIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и EBSIX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности EBSIX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и EBSIX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и EBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEPXEBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-10.96%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.43%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-10.96%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-0.69%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.13%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.37%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и EBSIX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.77%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEPXEBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.12%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

6.23%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

8.51%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

9.59%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

9.52%

+9.33%