PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEPX с JEPQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - GQEPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GQG Partners Inc, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, GQEPX returned 13.33%/yr vs 19.56%/yr for JEPQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQEPX charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQEPX показывает доходность 6.34%, а JEPQ немного ниже – 6.12%.

GQEPX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.29%
1 год
5.44%
3 года*
13.33%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-3.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.12%
6 месяцев
5.89%
1 год
25.16%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEPX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.34%-4.52%28.99%17.39%-9.28%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		6.12%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between GQEPX and JEPQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.58

The correlation between GQEPX and JEPQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с VXUSGQEPX с TTIIX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

GQEPX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.09

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.73

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.87

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

13.99

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.09

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.94

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и JEPQ

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEPXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-20.07%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-8.82%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-20.07%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-3.22%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.42%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.80%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и JEPQ

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEPXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.44%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.59%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

12.13%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.66%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

16.66%

+2.06%

Сравнение комиссий GQEPX и JEPQ

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и JEPQ

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.39%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQEPX and JEPQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEPX has higher volatility (3.72%) compared to JEPQ (3.44%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEPX и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор