PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEPX с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEPX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-9.28%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с TTIIX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий GQEPX и JEPQ

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

GQEPX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.09

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.66

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.82

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

8.93

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.09

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.84

-0.09

Корреляция

Корреляция между GQEPX и JEPQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и JEPQ

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и JEPQ

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEPXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-20.07%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.58%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-4.89%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.55%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.36%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и JEPQ

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.77%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEPXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

6.08%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

10.52%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

18.54%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.91%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

16.91%

+1.94%