PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEPX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEPX и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-9.64%

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%.

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с JEPQGQEPX с TTIIX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий GQEPX и VXUS

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

GQEPX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.71

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.33

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.63

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

10.05

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.71

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.35

+0.40

Корреляция

Корреляция между GQEPX и VXUS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и VXUS

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и VXUS

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEPXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-35.97%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.27%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-29.44%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-7.26%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-8.29%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.95%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и VXUS

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEPXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

7.72%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

11.54%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

17.21%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.81%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.09%

+1.76%