PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEPX с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEPX и SWPPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-13.23%

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQGQEPX с TTIIX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий GQEPX и SWPPX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GQEPX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.97

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.49

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.52

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

7.29

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.97

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между GQEPX и SWPPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и SWPPX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и SWPPX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEPXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-55.06%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.10%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-24.51%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.26%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-10.00%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.52%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и SWPPX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.77%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEPXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

5.36%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.55%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

18.32%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.94%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.21%

+0.64%