Сравнение GQEPX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQEPX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности GQEPX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, GQEPX показывает доходность 32.44%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 25.53%.
GQEPX
32.44%
1.77%
7.94%
36.76%
17.53%
N/A
SWPPX
25.53%
1.00%
11.90%
31.91%
15.62%
13.13%
Основные характеристики
| GQEPX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 10.86 | 17.45 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 17.23% | 12.32% |
| Макс. просадка | -28.45% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.49% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEPX и SWPPX
GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между GQEPX и SWPPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQEPX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEPX и SWPPX
Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 0.33% | 0.44% | 1.68% | 0.81% | 0.07% | 0.63% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок GQEPX и SWPPX
Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQEPX и SWPPX
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 3.63%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.